他们是蒙古高原上第一支游牧民族。每年冬天临近的时候，他们就离开牧场，骑着高头骏马，赶着牛羊，四处游荡，直到发现水草。除了马、牛、羊外，他们还养些骆驼、驴、骡 ,他们虽然没有城市，没有房屋，但他们有毡帐，聚集的毡帐组成部落。每个部落都分有领地，供人放牧和打猎。
四处流浪的生活，造就了匈奴人的尚武之风。从孩提时开始，他们就骑在羊背上，拿着小弓，射杀天空的小鸟和地上的田鼠。再长大些，就能射狐狸和兔子。等成年后，就骑上骏马，成为单于的骑兵。平常四处放牧，以狩猎为业，一旦有变，就全部入伍，投入战斗。远距离攻击敌人时，他们依靠打猎的弓箭 ;短兵相接时，则使用切肉剔骨的刀铤（一种铁柄小矛）。打猎的工具就是他们战斗的武器。他们没有城池需要保护，所以也从来不固守在一个地方。仗打得顺利，便勇敢向前；仗打得不妙，就迅速撤回，从不以后退为耻。
尚武之风的同时是尚力 ,年轻人是力量的代表，所以，匈奴人推崇年轻力壮的人，而歧视那些老弱病残的人。年轻人吃肥美的肉，而老年人只剩下残羹冷炙。
匈奴人还有一种浪漫的风俗：每天清晨的时候，朝着太阳祭拜；到了夜晚，则向月亮祈祷。当月满如盘的时候，才能出兵征讨；当月弯似钩的时候，必须收兵而归。他们也祭拜偶像和祖先，死后有棺椁，以金银衣裘殉葬。但是，他们不起坟墓，也不在坟旁植树为标志，更没有正规的葬礼和守孝的礼节。单于去世的时候，常常以亲近的奴仆和妾陪葬，有时多达数千人。
